パフォーマンスとバイ＆ホールドの比較

バイアンドホールド BTC、ETH、SOL、および S&P 500 に対するすべてのライブ戦略。戦略シャープ、最大ドローダウン、およびリターンは各保管庫のページと一致します。 Sortino とベンチマークの指標は毎日の価格から計算されます。

ストラテジーの株価、リターン、シャープ、最大ドローダウンは、各ボールトのページに表示されている数値と同じです。 YTD、Sortino、およびすべてのベンチマークの数値は、毎日の価格から計算されます。 Sharpe と Sortino は、90 日の末尾ウィンドウを使用しています。バイアンドホールドベンチマークには手数料は含まれません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

累積リターン

トレーリング APY

戦略エクスポージャーと分散度

整列した日次対数リターンに基づき、稼働中の全戦略の相関と、BTC・S&P 500 に対する OLS エクスポージャーを算出。マーケットニュートラル戦略は低相関・低 β を目指し、ディレクショナル戦略は意図的に市場エクスポージャーを取ります。

調達額

戦略カテゴリー

日次 TVL

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